Petrovich писал(а):Eugene Lutsenko писал(а):Поэтому я и использовал как меру ценности признака вариабельность информативности, т.е. чем больше она отклоняется от нуля по всем классам, тем признак лучше. И модель та лучше, в которой выше вариабельность информативностей. Об этом я тоже пишу везде много лет.
https://www.vestifinance.ru/articles/105929
Это ценное наблюдение. Надо бы придумать сходящийся процесс из отдельных неудачных моделей, как в методе стрельбы.
Перед сравнением все значения в матрицах моделей нужно стандартизировать. После этого модели можно сравнивать по ср.кв.откл. значений в них